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Publicaciones sobre México

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Title Authors Year JEL Keywords Database Abstract Publication-Info Action
Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre Abigail Rodríguez Nava and Francisco Venegas-Martínez 2009 D81, G21, economía bancaria, probabilidad de incumplimiento, riesgo de crédito, economics of banking, default probability, risk credit Estudios Económicos 24(1): 145-175Google ScholarDownload from publisher
El efecto momentum en la bolsa mexicana de valores Luis Muga and Rafael Santamaría 2009 G12, G14, momentum, riesgo, finanzas de comportamiento El Trimestre Económico LXXVI-2(302): 433-463Google Scholar
Política monetaria y expectativas en el mercado cambiario: El caso del peso mexicano-dólar estadounidense de 2005 a 2009 Gustavo Abarca, Guillermo Benavides and José Gonzalo Rangel 2010 C14, E44, E58, F31, tipos de cambio, política monetaria, densidades de riesgo-neutral Banco de México: Documentos de Investigación 2010-17Google ScholarDownload from publisher
Pronósticos de la volatilidad de la inflación de corto plazo utilizando precios de futuros: Un análisis empírico desde una perspectiva de valor-en-riesgo Guillermo Benavides 2010 C15, C22, C53, E31, E37, remuestreo, inflación, futuros indizados a la inflación, México, valor en riesgo, persistencia en la volatilidad Banco de México: Documentos de Investigación 2010-12Google ScholarDownload from publisher
Impacto de sorpresas macroeconómicas de México y Estados Unidos sobre el mercado accionario mexicano Rodolfo Cermeño and M. Pavel Solís Montes 2012 G10, G14, modelos GARCH, riesgo sistemático, información, sorpresas macroeconómicas, Bolsa Mexicana de Valores Economía mexicana: Nueva época XXI(1): 35-67Google ScholarDownload from publisher
Matriz de probabilidad de transición de microcréditos: El caso de una microfinanciera mexicana Verónica P. Rodríguez Vázquez and Japhet Hernández Vaquero 2013 G21, G32, microfinanzas, riesgo de crédito, matriz de probabilidad de transición, cadenas de Markov, Valor en Riesgo, microfinance, credit risk, t Estudios Económicos 28(1): 39-77Google ScholarDownload from publisher
Estimación del valor en riesgo en la Bolsa Mexicana de valores usando modelos de heteroscedasticidad condicional y teoría de valores extremos Alejandro Iván Aguirre Salado, Humberto Vaquera Huerta, Martha Elva Ramírez Guzmán, José René Valdez Lazalde and Carlos Arturo Aguirre Salado 2013 A23, C13, C22, C32, E37, F37, G12, G11, ARMA, VaR, GARCH, EVT, riesgo financiero Economía mexicana: Nueva época XXII(1): 177-205Google ScholarDownload from publisher
Prima por riesgo cambiario: Un análisis de sus determinantes para el tipo de cambio peso mexicano-dólar (Inglés) Guillermo Benavides 2016 C22, C53, C58, G10, G13, tipo de cambio peso mexicano - dólar, densidades de riesgo-neutral, primas de riesgo Banco de México: Documentos de Investigación 2016-11Google ScholarDownload from publisher
Fundamentos de la nueva fórmula de asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en México Jorge Ibarra Salazar 2018 H77, D82, transferencias condicionadas, FAIS, fórmula de distribución, riesgo moral, modelo agente-principal, pobreza El Trimestre Económico LXXXV(337): 195-218Google ScholarDownload from publisher