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Pronósticos de volatilidad del tipo de cambio peso mexicano-dólar: Un análisis empírico de modelos GARCH, volatilidad implícita de opciones y modelos compuestos Guillermo Benavides 2006 modelos de pronósticos compuestos, multivariado GARCH, pronósticos de volatilidad, tipo de cambio peso-dólar, volatilidad impl&ia Banco de México: Documentos de Investigación 2006-04Google ScholarDownload from publisher