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Publicaciones sobre México

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Un modelo macroeconómico de la estructura temporal de tasas de interés en México Josué Fernando Cortés Espada and Manuel Ramos-Francia 2008 C13, E43, G12, estructura-temporal, no arbitraje, choques macroeconómicos Banco de México: Documentos de Investigación 2008-10Google ScholarDownload from publisher
Un modelo afín de la estructura temporal de tasas de interés en México Josué Fernando Cortés Espada and Manuel Ramos-Francia 2008 C13, E43, G12, no arbitraje, factores latentes, estructura-temporal Banco de México: Documentos de Investigación 2008-09Google ScholarDownload from publisher
Algunas consideraciones sobre la estructura temporal de tasas de interés del gobierno de México Santiago García-Verdú 2011 E43, G12, estructura temporal de tasa de interés, hipótesis de la expectativa, análisis de componentes principales, tasas de interés Banco de México: Documentos de Investigación 2011-18Google ScholarDownload from publisher
EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997-2011 Francisco López Herrera, Francisco Venegas-Martínez and César Gurrola Ríos 2013 F31, F34, F36, F65, G10, G12, G15, G19, riesgo país, EMBI+, GARCH multivariado, country risk, multivariate GARCH Estudios Económicos 28(2): 193-216Google ScholarDownload from publisher
Estimación del valor en riesgo en la Bolsa Mexicana de valores usando modelos de heteroscedasticidad condicional y teoría de valores extremos Alejandro Iván Aguirre Salado, Humberto Vaquera Huerta, Martha Elva Ramírez Guzmán, José René Valdez Lazalde and Carlos Arturo Aguirre Salado 2013 A23, C13, C22, C32, E37, F37, G12, G11, ARMA, VaR, GARCH, EVT, riesgo financiero Economía mexicana: Nueva época XXII(1): 177-205Google ScholarDownload from publisher
Descomposición de la Compensación por Inflación y Riesgo Inflacionario en México Ana María Aguilar-Argaez and Rocio Elizondo 2016 E31, E43, E52, G12, inflation, break-even inflation, inflation expectation, inflationary risk premium, inflación, compensación por inflación esperada Banco de México: Documentos de Investigación 2016-22Google ScholarDownload from publisher
TIIE-28 Swaps as Risk-Adjusted Forecasts of Monetary Policy in Mexico Santiago García-Verdú, Manuel Ramos-Francia and Manuel Sánchez-Martínez 2018 E52, G12, TIIE-28, Swaps, Interest Rates, Expected Monetary Policy Banco de México: Documentos de Investigación 2018-16Google ScholarDownload from publisher