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Publicaciones sobre México

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Pronósticos de volatilidad del tipo de cambio peso mexicano-dólar: Un análisis empírico de modelos GARCH, volatilidad implícita de opciones y modelos compuestos Guillermo Benavides 2006 modelos de pronósticos compuestos, multivariado GARCH, pronósticos de volatilidad, tipo de cambio peso-dólar, volatilidad impl&ia Banco de México: Documentos de Investigación 2006-04Google ScholarDownload from publisher
Una nota sobre la volatilidad de la tasa de interés y del tipo de cambio bajo diferentes instrumentos de política monetaria: México 1998-2008 Guillermo Benavides and Carlos Capistrán 2009 C22, E43, E52, F31, cambio de régimen, evaluación de pronósticos, GARCH, pronósticos compuestos, tipo de cambio peso mexicano - dólar e Banco de México: Documentos de Investigación 2009-10Google ScholarDownload from publisher
Política monetaria y expectativas en el mercado cambiario: El caso del peso mexicano-dólar estadounidense de 2005 a 2009 Gustavo Abarca, Guillermo Benavides and José Gonzalo Rangel 2010 C14, E44, E58, F31, tipos de cambio, política monetaria, densidades de riesgo-neutral Banco de México: Documentos de Investigación 2010-17Google ScholarDownload from publisher
Pronósticos de la volatilidad de la inflación de corto plazo utilizando precios de futuros: Un análisis empírico desde una perspectiva de valor-en-riesgo Guillermo Benavides 2010 C15, C22, C53, E31, E37, remuestreo, inflación, futuros indizados a la inflación, México, valor en riesgo, persistencia en la volatilidad Banco de México: Documentos de Investigación 2010-12Google ScholarDownload from publisher
Prima por riesgo cambiario: Un análisis de sus determinantes para el tipo de cambio peso mexicano-dólar (Inglés) Guillermo Benavides 2016 C22, C53, C58, G10, G13, tipo de cambio peso mexicano - dólar, densidades de riesgo-neutral, primas de riesgo Banco de México: Documentos de Investigación 2016-11Google ScholarDownload from publisher