Un proyecto de:
Logo Ibero
Title-Logo
This website uses cookies. By using the website, you accept the use of cookies. Ok, I accept cookies  NO, I don't accept cookies

Lista de investigadores

Búsqueda:   Filtro: keyword = riesgo  RESET FILTER
Apellido, Nombre # Contribuciones Códigos JEL Palabras claves
Benavides, Guillermo3C22, C53, C58, E31, E37, E43, E44, E52, E58, F31, G10, G13, C14, C15, C22GARCH, México, densidades de riesgo-neutral, evaluación de pronósticos, futuros indizados a la inflación, inflación, multivariado GARCH, persistencia en la volatilidad, política monetaria, primas de riesgo, pronósticos compuestos, pronósticos de volatilidad, tipo de cambio peso mexicano - dólar, tipo de cambio peso mexicano - dólar e, tipo de cambio peso-dólar, valor en riesgo, volatilidad impl&ia, cambio de régimen, modelos de pronósticos compuestos, remuestreo, tipos de cambio
Venegas-Martínez, Francisco2C22, C43, C65, E44, F34, F36, F65, G10, G12, G13, G15, G17, G19, G21, I21, O4, O47, O54, C21, C8, D81, E31, F31, H54, O16índices bursátiles, EMBI+, GARCH multivariado, México, autoselección, country risk, crecimiento, default probability, desarrollo financiero, economics of banking, estimación de parámetros, financial development, growth, liberalization, mercados de capitales, modelos con reversión a la media, modelos de calibración, multivariate GARCH, private sector bank credit, probabilidad de incumplimiento, riesgo de crédito, risk credit, volatilidad escolástica, economía bancaria, inflation, liberalización, opciones financieras, rendimientos de la educación superior, riesgo país
Abarca, Gustavo1E44, E58, F31, C14densidades de riesgo-neutral, política monetaria, tipos de cambio
Muga, Luis1G14, G12finanzas de comportamiento, riesgo, momentum
Vaquera Huerta, Humberto1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Valdez Lazalde, José René1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Solórzano-Margain, Juan Pablo1C02, C44, C63, G21, C01redes financieras, sistemas de pagos, riesgo sistémico
Solís Montes, M. Pavel1G14, G10Bolsa Mexicana de Valores, información, riesgo sistemático, sorpresas macroeconómicas, modelos GARCH
Santamaría, Rafael1G14, G12finanzas de comportamiento, riesgo, momentum
Rodríguez Vázquez, Verónica P.1G32, G21Valor en Riesgo, cadenas de Markov, credit risk, matriz de probabilidad de transición, microfinance, riesgo de crédito, t, microfinanzas
Rodríguez Nava, Abigail1G21, D81default probability, economics of banking, probabilidad de incumplimiento, riesgo de crédito, risk credit, economía bancaria
Rangel, José Gonzalo1E44, E58, F31, C14densidades de riesgo-neutral, política monetaria, tipos de cambio
Ramírez Guzmán, Martha Elva1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Olivar, Santiago1G10, G17, G18, G01análisis funcional de datos, informatividad de una señal, reducción de dimensionalidad, riesgo sistémico
Martínez-Jaramillo, Serafín1C02, C44, C63, G21, C01redes financieras, sistemas de pagos, riesgo sistémico
Aguirre Salado, Alejandro Iván1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
López Herrera, Francisco1F34, F36, F65, G10, G12, G15, G19, F31EMBI+, GARCH multivariado, country risk, multivariate GARCH, riesgo país
Ibarra Salazar, Jorge1D82, H77FAIS, fórmula de distribución, modelo agente-principal, pobreza, riesgo moral, transferencias condicionadas
Hernández Vaquero, Japhet1G32, G21Valor en Riesgo, cadenas de Markov, credit risk, matriz de probabilidad de transición, microfinance, riesgo de crédito, t, microfinanzas
Gurrola Ríos, César1F34, F36, F65, G10, G12, G15, G19, F31EMBI+, GARCH multivariado, country risk, multivariate GARCH, riesgo país
Gallón, Santiago1G10, G17, G18, G01análisis funcional de datos, informatividad de una señal, reducción de dimensionalidad, riesgo sistémico
Cermeño, Rodolfo1E620, F14, G14, H300, O11, O47, E290, F10, G10, O54Bolsa Mexicana de Valores, TLCAN, ahorro nacional, ahorro privado, cointegración, condados estadunidenses, convergencia, divergencia, estratificación, información, manufactura, modelo de sustitutos imperfectos, municipios mexicanos, national saving, política fiscal, private saving, raíces unitarias, riesgo sistemático, sorpresas macroeconómicas, crecimiento económico, demanda por importaciones y exportaciones, fiscal policy, modelos GARCH
Cañón, Carlos1G10, G17, G18, G01análisis funcional de datos, informatividad de una señal, reducción de dimensionalidad, riesgo sistémico
Bravo-Benítez, Bernardo1C02, C44, C63, G21, C01redes financieras, sistemas de pagos, riesgo sistémico
Antón, Arturo1E32, F32, F41, H55, O17, O410, O47, O540, C82, E32, E320, E62IVA, México, asignación de recursos entre empresas y sectores, brecha del producto, ciclos económicos de economías emergentes, crisis del Tequila, desigualdad, problema al final de la muestra, productividad total de los factores, reforma fiscal, PIB potencial, contabilidad de ciclos económicos, riesgo país, seguridad social universal
Alexandrova-Kabadjova, Biliana1C02, C44, C63, G20, G21, G28, C01, C63gestión de liquidez intradía, redes financieras, simulación, sistemas de pagos, riesgo sistémico, sistemas de pago
Aguirre Salado, Carlos Arturo1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Villegas, Alan1F32, F41, E32ciclos económicos de economías emergentes, crisis del Tequila, riesgo país