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Lista de investigadores

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Apellido, Nombre # Contribuciones Códigos JEL Palabras claves
Benavides, Guillermo2C22, C53, C58, E31, E37, E43, E44, E52, E58, F31, G10, G13, C14, C15, C22GARCH, México, densidades de riesgo-neutral, evaluación de pronósticos, futuros indizados a la inflación, inflación, multivariado GARCH, persistencia en la volatilidad, política monetaria, primas de riesgo, pronósticos compuestos, pronósticos de volatilidad, tipo de cambio peso mexicano - dólar, tipo de cambio peso mexicano - dólar e, tipo de cambio peso-dólar, valor en riesgo, volatilidad impl&ia, cambio de régimen, modelos de pronósticos compuestos, remuestreo, tipos de cambio
Aguirre Salado, Alejandro Iván1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Juárez Torres, Miriam1C25, C31, C51, E31, L11, L13, O12, Q18, C22, D12, D43asimetrías positivas de precios, bienestar, elasticidades de nutrientes, mercancías alimenticias, modelos GARCH, nutrición, productos manufacturados, seguridad alimentaria, volatilidad, elasticidades precio de los alimentos, precios de productos agrícolas, transmisión de precios
Vaquera Huerta, Humberto1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Valdez Lazalde, José René1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Solís Montes, M. Pavel1G14, G10Bolsa Mexicana de Valores, información, riesgo sistemático, sorpresas macroeconómicas, modelos GARCH
Ramírez Guzmán, Martha Elva1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Lorenzo Valdés, Arturo1F3, G11, G15, G32, C52, G1TGARCH, cópulas, copulas, dependence, oil returns, rendimientos del petróleo, stock returns, financial crises, rendimientos de acciones
López Herrera, Francisco1F34, F36, F65, G10, G12, G15, G19, F31EMBI+, GARCH multivariado, country risk, multivariate GARCH, riesgo país
Hernández del Valle, Gerardo1C51, E31, Q18, C22modelos GARCH, volatilidad, precios de productos agrícolas
Aguirre Salado, Carlos Arturo1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Gurrola Ríos, César1F34, F36, F65, G10, G12, G15, G19, F31EMBI+, GARCH multivariado, country risk, multivariate GARCH, riesgo país
Guerrero Escobar, Santiago1C5, C51, E3, E31, Q18, Q31, Q43, C1, C22, E31índices coincidentes, Impacto Macroeconómico, Mercado de Petróleo, ciclos económicos, modelos GARCH, monitoreo, volatilidad, índices de difusión, Choques de Precio del Petróleo, precios de productos agrícolas
Durán Vázquez, Rocío1G11, G15, G32, C52TGARCH, cópulas, oil returns, rendimientos del petróleo, stock returns, rendimientos de acciones
Cermeño, Rodolfo1E620, F14, G14, H300, O11, O47, E290, F10, G10, O54Bolsa Mexicana de Valores, TLCAN, ahorro nacional, ahorro privado, cointegración, condados estadunidenses, convergencia, divergencia, estratificación, información, manufactura, modelo de sustitutos imperfectos, municipios mexicanos, national saving, política fiscal, private saving, raíces unitarias, riesgo sistemático, sorpresas macroeconómicas, crecimiento económico, demanda por importaciones y exportaciones, fiscal policy, modelos GARCH
Capistrán, Carlos1C23, C52, C53, C83, E17, E31, E37, E43, E47, E52, F31, F37, F41, C22, C23, C32, E31GARCH, cadena de distribución, capacidad de predicción, causalidad de Granger, datos de panel, encuestas, evaluación de horizontes múltiples, evaluación de pronósticos, inflación, objetivo de inflación, precio de las importaciones, precios al consumidor, pronósticos agregados, pronósticos compuestos, pronósticos con horizontes móviles, pronósticos de inflación, pronósticos macroeconómicos, tipo de cambio peso mexicano - dólar e, vector de corrección de error, cambio de régimen, cointegración, combinación de pronósticos, evaluación de pronósticos, expectativas racionales, traspaso del tipo de cambio
Armenta Fraire, Leticia1G11, G15, G32, C52TGARCH, cópulas, oil returns, rendimientos del petróleo, stock returns, rendimientos de acciones
Venegas-Martínez, Francisco1C22, C43, C65, E44, F34, F36, F65, G10, G12, G13, G15, G17, G19, G21, I21, O4, O47, O54, C21, C8, D81, E31, F31, H54, O16índices bursátiles, EMBI+, GARCH multivariado, México, autoselección, country risk, crecimiento, default probability, desarrollo financiero, economics of banking, estimación de parámetros, financial development, growth, liberalization, mercados de capitales, modelos con reversión a la media, modelos de calibración, multivariate GARCH, private sector bank credit, probabilidad de incumplimiento, riesgo de crédito, risk credit, volatilidad escolástica, economía bancaria, inflation, liberalización, opciones financieras, rendimientos de la educación superior, riesgo país