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Lista de investigadores

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Apellido, Nombre # Contribuciones Códigos JEL Palabras claves
Álvarez, Marta1C40, G17, N16, C11Latin-American time series, consumer price index, economic activity index, outliers and structural breaks, total number, robust Bayesian dynamic model
Cañón, Carlos1G10, G17, G18, G01análisis funcional de datos, informatividad de una señal, reducción de dimensionalidad, riesgo sistémico
Durán-Bustamante, Mario1G13, G17, C8estimación de parámetros, modelos de calibración, volatilidad escolástica, opciones financieras
Fúquene, Jairo1C40, G17, N16, C11Latin-American time series, consumer price index, economic activity index, outliers and structural breaks, total number, robust Bayesian dynamic model
Gallón, Santiago1G10, G17, G18, G01análisis funcional de datos, informatividad de una señal, reducción de dimensionalidad, riesgo sistémico
Olivar, Santiago1G10, G17, G18, G01análisis funcional de datos, informatividad de una señal, reducción de dimensionalidad, riesgo sistémico
Ortiz-Ramírez, Ambrosio1G13, G17, C8estimación de parámetros, modelos de calibración, volatilidad escolástica, opciones financieras
Pericchi, Luis Raúl1C40, G17, N16, C11Latin-American time series, consumer price index, economic activity index, outliers and structural breaks, total number, robust Bayesian dynamic model
Venegas-Martínez, Francisco1C22, C43, C65, E44, F34, F36, F65, G10, G12, G13, G15, G17, G19, G21, I21, O4, O47, O54, C21, C8, D81, E31, F31, H54, O16índices bursátiles, EMBI+, GARCH multivariado, México, autoselección, country risk, crecimiento, default probability, desarrollo financiero, economics of banking, estimación de parámetros, financial development, growth, liberalization, mercados de capitales, modelos con reversión a la media, modelos de calibración, multivariate GARCH, private sector bank credit, probabilidad de incumplimiento, riesgo de crédito, risk credit, volatilidad escolástica, economía bancaria, inflation, liberalización, opciones financieras, rendimientos de la educación superior, riesgo país