Un proyecto de:
Logo Ibero
Title-Logo
This website uses cookies. By using the website, you accept the use of cookies. Ok, I accept cookies  NO, I don't accept cookies

Lista de investigadores

Búsqueda:   Filtro: JEL = G1  RESET FILTER
Apellido, Nombre # Contribuciones Códigos JEL Palabras claves
Ramos-Francia, Manuel4C01, C32, C52, C53, D84, E31, E37, E41, E43, E51, E52, E58, E62, F15, F31, F32, F33, F34, F41, G12, H62, O12, O14, O43, C13, C22, C32, E26, E31, E32, E52, F14, G12, O31Deflation, Deflation Risk Premium, Eurozone., Expected Monetary Policy, Fiscal Deficit, Fiscal Policy, Inflation, Inflation Expectations, Inflation Risk Premium, Interest Rates, Monetary Policy, Public Deficit, Regime-Switching, Swaps, TLCAN, brecha d, brecha del dinero, cadena de distribución, cambio en persistencia, causalidad de Granger, choques macroeconómicos, cointegración, curva de Phillips, desempeño exportador, dirección desconocida del cambio, eficiencia, equilibrios inflacionarios duales, estacionareidad, estructura-temporal, evaluación de horizontes múltiples, evaluación de pronósticos, factores latentes, financial aid., fiscal policy, general a especí, general a específico, inflación, integración comercial, modelos autoregresivos de rezagos distribuidos, no arbitraje, objetivo de inflación, política monetaria, precio de las importaciones, precios al consumidor, productividad, pronósticos agregados, pruebas de raíz unitaria, reducción de inflación, señoreaje, vector de corrección de error, ventaja comparativa, ventaja comparativa revelada, Consumption-based asset pricing, Sovereign default, TIIE-28, cointegración, combinación de pronósticos, competencia y crecimiento, demanda por dinero, dinámica inflacionaria, estructura-temporal, inflación, objetivos de inflación, sincronización de ciclos económicos, traspaso del tipo de cambio
García-Verdú, Santiago3C01, D84, E31, E52, E62, F31, F34, G12, H62, E26, E31, E43, E5, E52, G12Deflation, Deflation Risk Premium, Eurozone., Expected Monetary Policy, Fiscal Deficit, Fiscal Policy, Inflation, Inflation Expectations, Inflation Risk Premium, Interest Rates, Monetary Policy, Public Deficit, Regime-Switching, Swaps, análisis de componentes principales, expectativas, financial aid., fiscal policy, hipótesis de la expectativa, inflación esperada, intervenciones del banco central, micro-estructura, tasas de interés, Consumption-based asset pricing, Sovereign default, TIIE-28, estructura temporal de tasa de interés, inflación, tipo de cambio
Cortés Espada, Josué Fernando2E43, F31, F34, F41, G12, H21, C13, E31, E60choques macroeconómicos, elasticidad de traspaso, estructura-temporal, factores latentes, impuestos, inflación, mercados incompletos, no arbitraje, política de deuda, depreciación, estructura-temporal, política fiscal óptima
Elizondo, Rocio2C12, C53, D24, E23, E27, E43, E52, G12, C10, C22, C32, E31, G12break-even inflation, choque de política monetaria, compensación por inflación esperada, componentes principales, condición de no arbitraje, curva de rendimientos, economía pequeña y abierta, emerging market economies, filtro de Kalman, indicador global de la actividad económica, inflación, inflation expectation, inflationary risk premium, método de Denton, pronósticos, restricciones de signo, transitory and structural factors, Neutral rate of interest, inflation, modelo afín, producto interno bruto, restricciones de exclusión
Lorenzo Valdés, Arturo2F3, G11, G15, G32, C52, G1TGARCH, cópulas, copulas, dependence, oil returns, rendimientos del petróleo, stock returns, financial crises, rendimientos de acciones
Libman, Emiliano2F31, G11, C33Cointegración en paneles, Control de capitales, Crisis cambiaria, Mercado negro
Venegas-Martínez, Francisco2C22, C43, C65, E44, F34, F36, F65, G10, G12, G13, G15, G17, G19, G21, I21, O4, O47, O54, C21, C8, D81, E31, F31, H54, O16índices bursátiles, EMBI+, GARCH multivariado, México, autoselección, country risk, crecimiento, default probability, desarrollo financiero, economics of banking, estimación de parámetros, financial development, growth, liberalization, mercados de capitales, modelos con reversión a la media, modelos de calibración, multivariate GARCH, private sector bank credit, probabilidad de incumplimiento, riesgo de crédito, risk credit, volatilidad escolástica, economía bancaria, inflation, liberalización, opciones financieras, rendimientos de la educación superior, riesgo país
Solís Montes, M. Pavel1G14, G10Bolsa Mexicana de Valores, información, riesgo sistemático, sorpresas macroeconómicas, modelos GARCH
Villalpando Benítez, Mario1D240, D4, G18, G21, L11, D2, D220eficiencia bancaria, industria bancaria, productividad laboral, rentabilidad bancaria, crédito bancario, estructura de mercado
Massa Roldán, Ricardo1F3, G1copulas, dependence, financial crises
Mendoza Velázquez, Alfonso1H6, H7, G18análisis de factores, componentes principales, gobiernos subsoberanos, inestabilidad, inv, trade off, vulnerabilidad, presión financiera
Muga, Luis1G14, G12finanzas de comportamiento, riesgo, momentum
Olivar, Santiago1G10, G17, G18, G01análisis funcional de datos, informatividad de una señal, reducción de dimensionalidad, riesgo sistémico
Ortiz-Ramírez, Ambrosio1G13, G17, C8estimación de parámetros, modelos de calibración, volatilidad escolástica, opciones financieras
Pericchi, Luis Raúl1C40, G17, N16, C11Latin-American time series, consumer price index, economic activity index, outliers and structural breaks, total number, robust Bayesian dynamic model
Ríos Bolívar, Humberto1G15 Y G34, G32teoría de la agenci, teoría de la jerarquía de las preferencias, teoría del trade-off, Estructura financiera óptima
Ramírez Bulos, Claudia1G10, G14, G15, G19, G1México, componentes principales, índice de condiciones financieras
Smith Ramírez, Ricardo1C30, D2, G19, H74, O12, O17, C3, G18Bailout, Debt, Roy model, Subnational Governments, developing economies, informal sector, Credit Ratings, microfirm behavior
Ramírez Guzmán, Martha Elva1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Vaquera Huerta, Humberto1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Rodríguez, Arnulfo1G11, G23, C14control óptimo, evaluación de desempeño, incertidumbre de modelo, inflación de objetivos, inflación por objetivos, política monetaria, remuestreo estacionario, robustez, transición de regímenes de Markov, fondos de pensiones, incertidumbre de modelo, política macroeconómica
Román, Francisco J.1G28, G34, G38, K22, G15gobierno corporativo, mercados financieros internacionales, políticas y regulación de gobierno, protec, reforma de gobierno corporativo
Valdez Lazalde, José René1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Sánchez-Martínez, Manuel1C01, D84, E52, E62, G12, H62, E31, E52Expected Monetary Policy, Fiscal Deficit, Fiscal Policy, Inflation, Inflation Expectations, Interest Rates, Monetary Policy, Public Deficit, Regime-Switching, Swaps, TIIE-28
Santamaría, Rafael1G14, G12finanzas de comportamiento, riesgo, momentum
Álvarez, Marta1C40, G17, N16, C11Latin-American time series, consumer price index, economic activity index, outliers and structural breaks, total number, robust Bayesian dynamic model
López Herrera, Francisco1F34, F36, F65, G10, G12, G15, G19, F31EMBI+, GARCH multivariado, country risk, multivariate GARCH, riesgo país
Macías, Antonio J.1G28, G34, G38, K22, G15gobierno corporativo, mercados financieros internacionales, políticas y regulación de gobierno, protec, reforma de gobierno corporativo
Dal Borgo, Mariela1D31, E21, G11, J15, D14African Americans, Mexican Americans, saving rates, wealth inequality
Aguirre Salado, Alejandro Iván1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Aguirre Salado, Carlos Arturo1C13, C22, C32, E37, F37, G11, G12, A23EVT, GARCH, VaR, riesgo financiero, ARMA
Armendáriz Villarreal, Thelma1G10, G14, G15, G19, G1México, componentes principales, índice de condiciones financieras
Armenta Fraire, Leticia1G11, G15, G32, C52TGARCH, cópulas, oil returns, rendimientos del petróleo, stock returns, rendimientos de acciones
Benavides, Guillermo1C22, C53, C58, E31, E37, E43, E44, E52, E58, F31, G10, G13, C14, C15, C22GARCH, México, densidades de riesgo-neutral, evaluación de pronósticos, futuros indizados a la inflación, inflación, multivariado GARCH, persistencia en la volatilidad, política monetaria, primas de riesgo, pronósticos compuestos, pronósticos de volatilidad, tipo de cambio peso mexicano - dólar, tipo de cambio peso mexicano - dólar e, tipo de cambio peso-dólar, valor en riesgo, volatilidad impl&ia, cambio de régimen, modelos de pronósticos compuestos, remuestreo, tipos de cambio
Cañón, Carlos1G10, G17, G18, G01análisis funcional de datos, informatividad de una señal, reducción de dimensionalidad, riesgo sistémico
Ceballos Sanhueza, Luis1E44, E58, G14, E43estructura de tasas, política monetaria no convencional, sorpresas económicas
Cermeño, Rodolfo1E620, F14, G14, H300, O11, O47, E290, F10, G10, O54Bolsa Mexicana de Valores, TLCAN, ahorro nacional, ahorro privado, cointegración, condados estadunidenses, convergencia, divergencia, estratificación, información, manufactura, modelo de sustitutos imperfectos, municipios mexicanos, national saving, política fiscal, private saving, raíces unitarias, riesgo sistemático, sorpresas macroeconómicas, crecimiento económico, demanda por importaciones y exportaciones, fiscal policy, modelos GARCH
Durán Vázquez, Rocío1G11, G15, G32, C52TGARCH, cópulas, oil returns, rendimientos del petróleo, stock returns, rendimientos de acciones
Aguilar-Argaez, Ana María1E43, E52, E58, E65, G12, E31, E52anclaje de expectativas de inflación, break-even inflation, choques de oferta, compensación por inflación esperada, inflación, inflation expectation, inflationary risk premium, expectativas de inflación, inflation
Durán-Bustamante, Mario1G13, G17, C8estimación de parámetros, modelos de calibración, volatilidad escolástica, opciones financieras
Fúquene, Jairo1C40, G17, N16, C11Latin-American time series, consumer price index, economic activity index, outliers and structural breaks, total number, robust Bayesian dynamic model
Gallón, Santiago1G10, G17, G18, G01análisis funcional de datos, informatividad de una señal, reducción de dimensionalidad, riesgo sistémico
Guerrero Mora, Rodolfo1D4, G18, G21, L11, D2eficiencia bancaria, industria bancaria, rentabilidad bancaria, estructura de mercado
Gurrola Ríos, César1F34, F36, F65, G10, G12, G15, G19, F31EMBI+, GARCH multivariado, country risk, multivariate GARCH, riesgo país
Hernández Carmen, Guadalupe1G15 Y G34, G32teoría de la agenci, teoría de la jerarquía de las preferencias, teoría del trade-off, Estructura financiera óptima
Hernández Trillo, Fausto1C30, G19, H31, H44, H74, G18, H20Bailout, Debt, Subnational Governments, aportaciones voluntarias, correspondencia fiscal, experimentos en campo, Credit Ratings, confianza fiscal
Hernández Vega, Marco1E52, F21, F3, F62, G10, Q31, Q43, E31, E4, E52Anuncios de Polí, Foreign Portfolio Investment, Impacto Macroeconómico, Mercado de Petróleo, Mexican Equity and Bond Market, Monetary Policy Announcements, Unconventional Monetary Policies, Choques de Precio del Petróleo, Emerging Markets, Monetary Policy Announcements
Hernández Vega, Marco Aurelio1E52, F21, F3, F62, G10, E4Anuncios de Polí, Foreign Portfolio Investment, Mexican Equity and Bond Market, Unconventional Monetary Policies, Monetary Policy Announcements
Zúñiga, Gerardo1G11, G23, C14evaluación de desempeño, remuestreo estacionario, fondos de pensiones